Pristojno trgovanje na borzah je lahko zelo donosno. Hkrati je zelo pomembno, da trgujete z uporabo sistema ob upoštevanju določenih pravil. Kakovost trgovalnega sistema določajo številni parametri, eden izmed njih je matematično pričakovanje.
Brez skrbno zgrajenega sistema trgovanja ne morete trgovati na deviznih trgih in trgih vrednostnih papirjev. Trgovinske strategije so lahko različne, njihova dobičkonosnost pa se razlikuje. Za oceno donosnosti sistema je bil uveden koncept matematičnega pričakovanja.
Matematična pričakovanja sistema trgovanja
Matematično pričakovanje sistema trgovanja je lahko večje ali manjše od 0. Če je matematično pričakovanje nad 0, potem sistem ustvari dobiček. To ne pomeni, da bo vsaka vaša trgovina donosna. Toda pri velikem številu transakcij bo sistem ustvaril pravi dobiček. Višja kot so matematična pričakovanja sistema trgovanja, večja je donosnost.
Enako velja za sistem s pričakovanjem manj kot 0, rezultat pa bo nasproten. Nekateri posli, opravljeni s takim sistemom, so lahko uspešni, vendar bo sistem dolgoročno nerentabilen. S takim sistemom ne morete trgovati.
Izračun pričakovane vrednosti
Pričakovana vrednost se izračuna po naslednji formuli: M = P + × V + - P- × V-.
Tu je "P +" verjetnost dobička na 1 posel, izračunana kot razmerje med številom donosnih poslov in njihovim skupnim številom. "V +" - vrednost povprečnega dobička na 1 posel. Izračuna se kot razmerje med celotnim dobičkom in skupnim številom transakcij. "P-" - verjetnost izgube na 1 posel, izračunana kot razmerje med številom nedonosnih poslov in njihovim skupnim številom. Na koncu je "V-" povprečna izguba na 1 posel, enaka razmerju med skupno izgubo in skupnim številom poslov.
Da so izračuni pravilni, je potrebno vsaj sto transakcij. Pričakovano vrednost je mogoče izračunati tako na podlagi dejanskega trgovanja kot tudi z zagonom sistema na preizkuševalniku - na primer v priljubljenem trgovalnem terminalu Meta Trader 4. Toda najprej je treba formalizirati pravila sistema, za to napisan je tako imenovani trgovalni svetovalec - majhen program, ki lahko samostojno odpira in zapira transakcije po določenem algoritmu. Strokovni svetovalec deluje na zgodovini trgovanja, v poročilu o njegovem delovanju pa je prikazanih veliko podatkov, vključno s pričakovano vrednostjo.
Kako povečati matematično pričakovanje
Edini način, da ga povečate, je optimizacija pravil trgovanja. Upošteva se veliko točk, med glavnimi so stopnje Stop Loss in Take Profit, natančnejše določanje točk vstopa na trg in izstopa z njega. Na žalost je v EA preprosto nemogoče upoštevati številne elemente sistema trgovanja, zato je treba v praksi učinkovitost trgovalnega sistema običajno določiti na podlagi rezultatov dejanskega trgovanja ali trgovanja na demo računu.
Za določitev pričakovanja v trgovalnem terminalu Meta Trader 4 je dovolj, da naročite poročilo za določeno obdobje trgovanja. Če želite to narediti, odprite zavihek »Zgodovina trgovine«, z desno miškino tipko kliknite nanj in izberite »Shrani kot podrobno poročilo«.